RX93のFXトレードで勝つためにひたすら統計的優位性を追求するブログ!

2008年夏からFXを始めたRX93が、FX自動売買や裁量トレードで統計的優位性を追求するブログ。儲けるために、統計的優位性だけを信じます(笑)

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レジーム・スイッチ論?

自分もよく理解しているわけではないのですが


少し前に、この世界で大変有名な方のブログと


EAラボラトリーさんの掲示板で読んだ記事が


以前から疑問に思っていたことを氷解させてくれた点があり


(来週になる前に)自分の感じたことをまとめておきます。







■EAをレースのクルマに例えると




運用するEAを、レースに出走するクルマに例えてみます。



有名なレースに「インディ500」がありますが、これは左回りの



オーバル(楕円形)コースを延々と走り、最高速度を競うレースですが



専用のインディ・マシンは左右のタイヤの直径が違います。




簡単に言えば、左回りのコースを高速で走るためだけに特化しているわけです。





別のレースでは、ドラッグレースのように短距離の直線をどちらが速いかだけ



純粋に競うものがあります。




この場合、加速力だけが必要で、コーナリング性能はほとんど必要ありません。






相場はレースの「コース種別」で



EAがそのレースに出走するクルマ、と考えて下さい。






例えば、インディ・カーは左回りのオーバルコースが延々と続く限り



その性能を最高レベルまで発揮できますが、



仮に、走行しているコースが急に、左回りではなく右回りのコースに



なったり、はたまた直線だけのコースになったりすると、



恐らく途端に壁に激突して、大破してしまうはずです。






別のパターンでは、直線だけを走るために作られたドラッグレース・カーでは



左右のカーブが続くWRCのようなコースは完走すること自体がほぼ不可能でしょう。





なにがいいたいか、といえば、EA=クルマである場合



専用に作られた自分が一番得意なコースを走っている限りは



その性能が高いレベルで発揮されるが、一旦コースの種類が



切り替わったのに、そのまま同じクルマで走り続けていれば



大事故に合う、ということになるというわけです。





例えば、ユーロ・ブラスターのような一定条件でどんどん勝つEAも



相場の曲がり角(コースの種類が切り替わった)では



超大型のドローダウン(壁に激突)してしまうわけです。






■では、どうすることが良いのか??






ここで、問題に対しては2つの道が用意されているようです。




1つ目の対策は、

  ○左回りの高速コース

  ○直線の短距離

  ○WRCのようなラリーコース


 等、ことなる条件のコース全てで、最高の性能を発揮するのではなく



 まずは大事故で大破することを避け、


 どのコースでも何とか完走することを目指す。 




という考え方。



この考え方を採用すると、結果どうなるかといえば





どんなコースでも、遅い(成績が大したことがない)



亀のようなクルマが出来上がる、ことになります。






どのようなコースでも、なんとか完走できるということは



ウラを返せば、どのコースも全部苦手だということになるからです。



(つまり、得意なコースがひとつもない)





実は、ライトセイバーやアソーカEAは、このような考え方で



組み立てているEAなので、結果として



どの状況下でも、極めて遅いのろのろクルマ




ということになります。



実際、他の優秀なEAに比較して、極めてトレード数が少なく



そのため資金効率が悪い、ということになってしまっているわけです。




自分のEAのレベルが低い、といつも書いているのは、このノロマな亀である




ことを自分なりに理解してのことです。





■では、他の対策はあるのか?





実は、以前少し書いた、前に大変お世話になった仙人のような



EA使いの方が「今の状況下で勝てるEAであればそれで良い」と



いうことを言っていたのですが、当時は意味がよくわかりませんでした。





なぜなら、相場が切り替わったら、とたんに負けてしまうEAを



あえてどう使いこなすのか?ということが疑問だったからです。





しかし、レジーム・スイッチ論(ミニレジーム?)は、



亀のようにノロマなクルマを否定しており、



より高速で効率よく資金を増加させるシステムトレードとするために



コースの種類を判別して、そのコースで最高の性能を発揮するEAのみを走らせる






というまったく別の方向性(解決策)を発見している人たちのやっていることです。






これであれば、インディ500にカローラで出走する、などという馬鹿げたことを



行わずに済み、オーバルコースで時速300キロを越えるスピードを出せる(高い資金効率)



ことになる、というわけです。





コースが切り替わり、左回りのオーバルから直線になったときには



ドラックレーサーが登場し、WRCのラリーコースになったときは



4WDのオフロード高速マシンで走ればよい、ということです。






レジームを判定して、それに適するマシンだけを走るように運用する。




これはある意味で、システムトレードの効率を根本から違うレベルに




引き上げることになります。






この理論をきちんと理解して使いこなしている方が



いらっしゃるのは凄いことですが、



理屈は理解できても、自分にはどうそのレジームを判定するのか



まったく見えていません(笑)




その意味で、この先は深すぎて理解できないか



少なくとも今から試行錯誤すると、長い時間がかかりすぎると



判断しています。





自分の頭で理解できるのは、このくらいではないかと。






この理論を考えると、前者の志向に近い形であるライトセイバーと



アソーカEAが、どうしてこれほどトレードしないのかもご理解頂ける



のではないかと思います。





ある意味で、EAのカローラ、という風に考えてもいいのかもしれません。




ただ、このEAの場合、特定の相場ではガンガン走る300キロカーの活躍を




長い時間指をくわえてみているだけ、という我慢が延々と続く、ということになります。





ドラックレースに、カローラで参戦すれば、どういうことになるか



わかりますよね?  順位(資金効率)は間違いなく最下位ですよ。






カローラが作れることは、あらゆる意味で出発点ではありますが



到達点ではまったくない、ということですね。






小難しい話のように思いますが



今の自分には全然見えない高いレベルの世界が、ずっと先にあるのでしょう。





これで、あと2ヶ月はトレード結果だけを記事にするルールを発動します。










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  1. 2010/05/29(土) 20:10:10|
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