RX93のFXトレードで勝つためにひたすら統計的優位性を追求するブログ!

2008年夏からFXを始めたRX93が、FX自動売買や裁量トレードで統計的優位性を追求するブログ。儲けるために、統計的優位性だけを信じます(笑)

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アソーカEAを稼動停止にした理由

アソーカEAというヤツを作って、一旦は運用したものの



たった一度のSLでリアルからデモに降格させましたが



統計的優位性をもし謳うならば、実際には負けても運用し続ける



ことが筋だと思う、というところも実はあったりします。





しかし、1点だけライトセイバーEAと違う点があり、



それが理由でアソーカは現在リアルに稼動復帰させていません。






その相違点とは「トレード頻度」です。



2009年から2010年4月末までのデータでは




アソーカは獲得pips=607 損失pips=-27.48


140戦  136勝4敗です。



単純に収支グラフと勝率だけ見ると、それなりの成績に感じたりします。


ちなみに、この傾向(勝率)は2008年以前もほとんど変わりません。




しかし、ライトセイバーは同一期間で



360戦を超えるトレード数です。


*最近は減少傾向ですが・・・。





このトレード頻度に大差があることで、




①検証された結果について、頻度が多いのでライトセイバーのほうが再現性が高い


②アソーカの1敗については、同じ負けの場合、そのマイナスを取り戻すために


 ライトセイバーの2倍以上の時間がかかる(トレードをあまりしないため)








この2つの理由から、アソーカは現状ではリアルに復帰するメドが立っていません。





アソーカについては、ライトセイバーが「完璧な安定状態」に入ったときに


トレードするのに対して、「少しだけ不安定」なチャートの時にトレードをする


ように設定していました。*ごく小さな差ですが・・。





それにより、含み損の時間がやや長いこと、エントリーポイントが


やや浅く不満があったこと、先に負けてライトセイバーの足を引っ張る懸念等から


残念な決断となりました。





検証は手馴れていたつもりなのですが、今回はとんだ失敗になってしまいました。





やはり、バックテストの成績をリアルで再現していく(それもある程度長期)には



精度の高い検証手法と、それなりのトレード頻度が不可欠だと痛感しました。






結局は、甘くした判断がダメだったという単純な話なのですけどね。




P.S 今回の負けを含めてアソーカは5月1日~先週末現在までで負けを

   回復してプラスに転じています。

   今回の負けを外す設定とフィルターは発見していますが

   トレード数が少ない中で勝率を上げていることに意味がない

   気がして躊躇しています。 

   



このEA(アソーカ)は復活させないのが正しいと今の時点では考えています。













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  1. 2010/06/13(日) 01:41:15|
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